Есть понятие плавающей оптимизации. Ранок меняется. Советник не обязан с одними и теми же настройками за 10 лет выдавать прибыль. Хотя это устроить можно, для этого есть целых три пути: 1) подгонка, 2) использование несовершенства тестера, 3) долгосрочная стратегия с редкими сделками и прибылью около 20-40% годовых.
Так что фигня все эти тесты на истории. На них можно только опираться при разработке для себя, но аргументом для продаж и для убеждения других эти тесты не являются и не являлись. Только мониторинг тестирования в реальном времени имеет главное значение. Все остальное — попытка увильнуть и пустить пыль в глаза.
В том, что у тебя нет реального теста, и потому ты правдами и неправдами хочешь значение этого факта преуменьшить, одновременно преувеличивая значение теста на истории.
Повторяю, есть минимум три пути для получения замечательных продолжительных исторических тестов: 1) подгонка, 2) использование несовершенства тестера, 3) долгосрочная стратегия с редкими сделками и прибылью около 20-40% годовых.
Используй эти тесты, чтобы самому делать выводы, но сторонние наблюдатели доверять им не должны. И тем более никакой это ни критерий для отбора.
Miha